Jenzat était un Prieuré qui relevait de l'abbaye de Souvigny. L'glise construite du 10e au 11e siècle, fut remaniée et agrandie au 12e. Les murs de la nef et les transepts appartiennent à la première époque ; les piliers de la nef, les voûtes, les travées au-delà des transepts, les absidioles appartiennent à la seconde. Le transept sud a été en partie reconstruit au 15e siècle. Les murs de la nef sont ornés de peintures du 15e siècle représentant des scènes de la passion du Christ et du martyre de Sainte-Catherine d'Alexandie.
Dans la chapelle sud, on découvre une belle litre armoriée, armes de la famille d'Aubigny, seigneurs de Jenzat au XVème siècle.
Au 17e siècle, les absides ont été surélevées d'une maçonnerie pour les couvrir d'une toiture à deux versants. L'extérieur du chevet est orné de sculpture sur les corniches, les bandeaux, les archivoltes et les chapiteaux des colonnes des absidioles. Le clocher est moderne.